Série · Probabilités et statistiques
Processus browniens
Dans Sciences
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Série « Processus browniens » sur Wikicard : 15 cartes tirées de Wikipédia, dont Mouvement brownien, Équation de Langevin, Équation de Fokker-Planck. Terminée, elle donne un badge brodé « Argent », dessiné pour elle.
Ses cartes
Mouvement brownienLégendaireLe mouvement brownien, ou processus de Wiener, est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un liquide et qui n'est soumise à…
Processus de WienerRareLe processus de Wiener est un processus stochastique à temps continu nommé ainsi en l'honneur de Norbert Wiener.- Équation de Fokker-PlanckRareL'équation de Fokker-Planck est une équation aux dérivées partielles linéaire que doit satisfaire la densité de probabilité de transition d'un processus de Markov.
Équation de LangevinRareL'équation de Langevin (1908) est une équation stochastique pour le mouvement brownien.
Pont brownienPeu communeUn pont brownien standard est un processus stochastique à temps continu de même loi qu'un processus de Wiener mais conditionné à s'annuler en 0 et en 1.
Théorème de DonskerPeu communeEn théorie des probabilités, le théorème de Donsker établit la convergence en loi d'une marche aléatoire vers un processus stochastique gaussien.- Mouvement brownien fractionnairePeu communeLe mouvement brownien fractionnaire (mBf) a été introduit par Kolmogorov en 1940, comme moyen d'engendrer des "spirales" gaussiennes dans des espaces de Hilbert.
Excursion brownienneCommuneUne excursion brownienne est un processus stochastique, qui est étroitement liée à un processus de Wiener (ou mouvement brownien).- Arbre brownienCommuneL'arbre brownien, ou l'arbre aléatoire continu brownien, ou encore arbre d'Aldous, est un cas particulier d'arbre réel aléatoire qui peut être défini à partir d'une excursion d'un…
- Théorème de SkorokhodCommuneLe théorème de Skorokhod est un résultat établi en 1961 par le mathématicien Anatoliy Skorokhod affirmant qu'une somme partielle de variables aléatoires identiques indépendamment…
- G-espéranceCommuneLa g-espérance est une espérance non-linéaire définie à partir d'une équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) introduite par Shige Peng.
- Feuille brownienneCommuneUne feuille brownienne est une généralisation multiparamétrique du mouvement brownien à un champ gaussien, plus précisément une généralisation du paramètre "temps" t ∈ R +…
- Processus de KieferCommuneLe processus de Kiefer est un mouvement brownien ( K ( t , x ) ) 0 ≤ t ≤ 1 , x ≥ 0 {\displaystyle (K(t,x))_{0\leq t\leq 1,x\geq 0}} à deux paramètres introduit par le…
- Drap brownienCommuneUn drap brownien est un processus gaussien sur le quart de plan ℝ+2.
- Théorème de doublement de dimensionCommuneEn probabilités, les théorèmes de doublement de dimension sont deux résultats sur la dimension de Hausdorff de l'image d'un mouvement brownien.
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